Эпиграф: «Наверное больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».
Чарльз Лебо, Дэвид Лукас. «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
Торговые стратегии на основе пересечения скользящих средних
Во всех книгах, рассматривая методы торговли по скользящим средним, методу на основе пересечения быстрой скользящей средней медленную скользящую среднюю уделяется больше всего внимания. Сразу скажу о том, что дает тестирование торговли по такой тактике — убытки на длительном промежутке времени. Обычно трейдеры оптимизируют параметры скользящих средних и, получив при тестировании прибыль, ожидают что или она будет в дальнейшем или что они, проведя новое тестирование, подстроятся под рынок в будущем и тем самым будут получать прибыль. Это заблуждение. Оптимизация параметров — это всего лишь подгонка под историю и никакого отношения к будущему движению цены не имеет. Поэтому оптимизации параметров придается слишком значимое влияние на прибыль.
Преимущества и недостатки торговли при помощи пересечения скользящих средних
Для наглядности посмотрим на скрин, где расположены две скользящие средние с периодами, считающимися классическими, — 50 и 200.
Сигналы, образуемые пересечением двух скользящих средних
Преимущества:
- Метод торговли очень прост: пересекла быстрая скользящая средняя медленную снизу вверх — покупай, пересекла сверху вниз — продавай.
- Реверсивный метод торговли обуславливает постоянное прибывание в рынке, что можно отметить как плюс, т.к. многие трейдеры нетерпеливы и если они «сидят на заборе», то у них складывается ощущение, что они не работают и что деньги пролетают мимо них. Тем самым, прибывая всё время в рынке, это решает эту проблему (надуманную).
- Когда приходит длительный тренд, скользящие средние берут его большую часть. Ни один метод анализа не способен сделать это лушче скользящих средних (см. первую слева продажу на приведенном рисунке).
На этом преимущества заканчиваются.
Недостатки:
- Зачастую скользящие средние пересекаются когда тренд уже начался, а через некоторое время она может вернуться к ним и тем самым текущая прибыль по сделке становится отрицательной. На приведенном выше рисунке это отображена в виде красного пунктирного кружка. Если при этом скользящие средние образуют противоположное пересечение, то убыток будет максимальным.
- На флете данное применение пересечений скользящие средних приносит одни убытки (см. прямоугольную область на рисунке, выделенную пурпурным цветом).
- Торговля на основе пересечения скользящих средних приносит убытки и при наличие так называемой «нарезки» на графике, когда волны с большой амплитудой быстро сменяют друг друга (своего рода «усиленный флет»).
Этих трех недостатков достаточно для того чтобы привести торговую систему на пересечении скользящих средних (в рассматриваемом виде) к общему убытку.
Вывод
В заключении следует отметить, что тестирование советников на основе пересечения двух скользящих средних редко дают прибыль на ТФ ниже 1 час. Некоторая прибыль начинается с 4 час. ТФ. Таким образом, применение данного вида торговли в рассматриваемом варианте, неприемлемо для прибыльной торговли.