«Наверное больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».
Чарльз Лебо, Дэвид Лукас. «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
Торговые стратегии на основе отбоя цены от скользящей средней
Метод торговли на основе отбития цены от скользящей средней возникает как естественное продолжение развития торговли трейдера с классической торговли на основе пересечений скользящих средних. Основная идея здесь в том, что после получения сигнала о пересечении ценой скользящей средней не входить сразу же в сделку, а дождаться возврата цены к скользящей средней. Необходимость такого подхода возникает во-первых потому, что цена с одной стороны может далеко улетать от скользящей средней и входить в сделку невыгодно, а во-вторых из-за того, что перед тем как тренд начнется цена может многократно пересекать скользящую среднюю и если входить в рынок при каждом таком сигнале, то это будет череда убыточных сделок.
Преимущества и недостатки торговли при помощи отбоя цены от скользящей средней
Для наглядности посмотрим на рисунок, на котором установлена скользящая средняя с периодом 40 (на самом деле, величина периода не имеет значения в данном случае). Рассмотрим какие преимущества и недостатки дают торговые сигналы по данной методике.
Сигналы на вход в рынок на основе отбоя цены от скользящей средней
Преимущества:
- Видно, что есть сигналы, вход по которым, фактически, идеален по прибыльности. Таким примером может быть сигнал на продажу (красная стрелка) после торговой установки DN1.
- Также видно, что не один, а несколько подряд сигналов на вход в рынок могут быть весьма удачными. Примером служат сигналы на покупку (зеленые стрелки) после торговой установки UP1.
- В большинстве случаев, действительно, вход в рынок происходит из значительно более выгодного положения чем при пересечении двух скользящих средних.
Недостатки:
- Цена может многократно пересекать скользящую среднюю, возвращаясь к ней и не ясно в какую сторону в итоге пойдет тренд. Таким образом, проблема убытков на флете остается, хотя и в более удачном виде чем при торговле на пересечении скользящих средних.
- Бывают торговые ситуации, когда цена проходит значительное расстояние пока не вернется к скользящей средней. Тем самым теряется большая часть движения. Примером может служить вход на продажу (красная стрелка) после торговой установки DN2.
- Заранее не известно возврат цены к скользящей средней окажется откатом или цена пойдет дальше тем самым говоря о том, что тренд изменился.
Тем не менее тестирование торговых систем на основе отбоя цены от скользящей средней дает куда более прибыльные результаты чем классические пересечения средних. Трейдер в данном случае должен четко определить критерии определения тренда и использовать оптимальный размер СЛ.
Вывод
Торговая система на основе отбоя цены от скользящей средней дает более лучшие результаты чем системы на основе пересечения скользящих средних.